所要資本、資金調達およびリスクの最適化

 

さまざまな資産クラスにわたる複数リスクを一元管理し、ポートフォリオの最適化を目指すロータッチのサービスです。

triBalance およびtriReduceを活用

 

店頭デリバティブ取引ポートフォリオの所要資本および資金調達リスク・エクスポージャー削減の中心的手法であり

コスト削減、効率化にきわめて重要

標準的手法によるカウンターパーティ・クレジットリスク(SA-CCR)の計測に基づく所要資本の最適化をスタートしてから1年が経過しました。

 

当社は、SA-CCRとリスクウェイト資産(RWA)のエクスポージャーを自主的に管理し、当初証拠金の最適化を図れるよう、18ヶ月にわたり月次サイクルで最適化を実施してきました。2020年10月29日のサービス開始以来、アジア太平洋地域(APAC)、欧州連合(EU)、英国、米国、カナダの企業にご利用いただいています。

 

 

カウンターパーティ・クレジットリスクの最適化により、店頭デリバティブ取引のポートフォリオで必要とされる資本、および資金調達に関わるエクスポージャーの自主的な管理が可能です。

 

使いやすさを追求した当社のソリューションは、お客様のポートフォリオ維持にかかるコストの重要課題も並行して対応します。

 

  • レバレッジ比率およびSA-CCR と 内部モデル方式(IMM)に基づく標準および社内モデルに基づいて計測されるリスクウェイト資産 (RWA)にかかる所要資本コスト
  •  未清算の証拠金および中央清算機関に拠出する当初証拠金(CCP IM)にかかる資金調達コスト
  • グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIB)、バランスシートおよび一般管理コストに影響を与えるグロス・エクスポージャー
当社のソリューションは主要な資産クラス全般にご利用いただけます。

 

デモを申し込む

2022年のSA-CCRサイクルにおいて、当社は

直近のベストサイクルに比べて370%のリスク削減と
参加企業数の50%増加を達成しました。

成長を続ける当社の企業ネットワークへご参加いただくことにより、ポートフォリオの最適化を効率的に達成できます。

 

受賞歴を誇る当社の ポートフォリオの最適化・圧縮サービスは、20年以上にわたり200社を超える企業に定期的にご利用いただき、現在および将来に向けた最適化サービスの基盤となってまいりました。すでに40社を超える企業が、カウンターパーティ・クレジットリスク(CCR)の最適化により、所要資本あるいは資金調達エクスポージャーを削減し、業界全体では年間1億ドルのコスト削減を実現しています。

Webinar Recording

Optimising your business
under the SA-CCR

Listen to our panel of experts as they consider the new regulations and what they mean for participants in the OTC derivatives market and take a closer look at the solutions available for proactive optimisation of SA-CCR.

 

Watch Now

特長とメリット

 

グローバル・サポート体制

ニューヨーク、ロンドン、ストックホルム、シンガポール、および東京を拠点とするエキスパートによる週5日24時間体制のグローバル・サポート

専門性のネットワーク

20年以上におよび店頭デリバティブ取引ポートフォリオの最適化を実施してきた経験および確立した参加者ネットワーク

多角的ソリューション

効率的な最適化を極限まで追求した設計

拡張性&信頼性

市場リスクに中立的なポジションを保ちながら、ロータッチかつ一貫性のあるサービス

ウェブベースサービス

即座に利用可能。ハードウェアやソフトウェアのインストールは不要、およびエキスパートチームによるサポートも利用可能(追加料金なし)

信頼のサービス

強固な法的枠組みに支えられた定評あるプロセス。2009年(確認中)ISO27001認証取得済

高パフォーマンス、ウェブベースのカウンターパーティ・クレジットリスク分析。

 

銀行はSA-CCRが所要資本に与える影響を常に監視し、それに基づくデータ管理と計算を行わなければなりません。当社の評価・分析チームは、お客様のデータに合わせてカスタマイズされたSA-CCRの計算を行い、または計算用のベンチマークを提供し、週5日24時間体制でサポートいたします。

triCalculateを活用

 

ファクトシートをダウンロード

自動化&ロータッチ

 

高度に自動化された当社のシンプルな3つのステップにより、業界標準のSTPソリューションに対応可能な信頼のおける第三者とのパートナーシップを最大限に活用し、拡張性が高く効率的な日次ベースでの最適化を保証します。
1. インプット

 

データ
入力

お客様または第三者によるエクスポージャー・データの入力

業界のゴールデンレコード

 

 

2. ソリューション

 

所要資本および当初証拠金
最適化

リスク許容度、調整、 ポートフォリオの最適化目標をAPIとGUIで送信

triBalanceによるプロポーザルの作成

 

 

3. アウトプット

 

トレードブッキング
/ STP

APIまたはお客様のトレードブッキングスクリプト経由による業界標準のSTPネットワーク

 

 

4. リスク削減

 

リスク
削減

新規取引により以下が相殺・削減されます

  • カウンターパーティ・クレジットリスク
  • 当初証拠金(IM)資金調達コスト
  • 所要資本エクスポージャー額

 

Innovation timeline

2016

September: UMR rules introduced

2017

January: FX IM optimisation
February: FX offsetting (CEM SLR)
May: Rates IM optimisation
June: CCP IM opt FX IM optimisation Commodities

2018

April: API
October: STP

2019

January: EquityIM optimisation

2020

October: FX SA-CCR for LR and RWA

2021

April: IMM RWA FX
February: CCP IM optimisation rates
Q4: Additional Rates CCPs to be added
Q4: IM optimisation credit supporting all UMR silos
Q4: On–venue

2022

Q1: Rates SA-CCR
Equity and Credit SA-CCR

SA-CCR最適化の担当者へのお問い合わせ

 

お客様に最適なサービスをご提供いたします。

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